【無料で使える】Bitcoinの自動アービトラージソフト R2 Bitcoin Arbitrager

Bitcoinの取引ソフトには単体の取引所で動作するものから、自動アービトラージ(自動裁定取引)の様な複数の取引所を使うタイプがあります。

今回はプラグインを使い容易に機能や取引所の追加ができるビットコイン自動アービトラージソフトの紹介をします。

日本や海外の取引所に対応できるアービトラージソフト

日本国内の取引所に対応していて、日本語での設定が可能なソフト

このソフトには日本国内の取引所
ビットコイン価格差

  • bitFlyer
  • Quoine
  • Coincheck
  • bitbank.cc
  • BTCBox

がデフォルトで備わっており、更にプラグインを使うことにより国内外の取引所の追加が可能になっています。

この取引所追加機能を利用することにより、国内のみならず海外の取引所での自動取引が可能になります。

海外取引所Bitfinexの追加プラグインを公開しました。詳しくはこちらのページを参照

R2 Bitcoin Arbitragerへ海外取引所Bitfinexを追加するプラグインとそのメリット

2018.02.09

動作環境

Mac OS, Windows, Linux環境で実行可能です。各取引所に口座開設をし、APIキーを取得すれば実行可能です。

TypeScriptで実装しており、Node.js環境でコンソールアプリとして動作します。

ダウンロード

ダウンロードはGitHubの

R2 Bitcoin Arbitrager
から行います。

r2ダウンロード

Clone or downloadからDownload ZIPを選択しダウンロードをします。

稼働方法、詳しい設定方法などはこちらをご覧ください。

ビットコイン自動裁定取引システムを開発・トレードした結果

アービトラージの方法

裁定取引(アービトラージ)とは、同一の価値を持つ商品の一時的な価格差(歪み)が生じた際に、割高なほうを売り、割安なほうを買い、その後、両者の価格差が縮小した時点でそれぞれの反対売買を行うことで利益を獲得しようとする取引のこと。機関投資家などが、リスクを低くしながら利ざやを稼ぐ際に利用する手法です。株価指数等の現物価格と先物価格を利用した取引などが代表的です。理論価格よりも高くなっている割高な先物を売却するのと同時に現物を購入することを「裁定買い」といい、理論価格よりも低くなっている割安な先物を購入するのと同時に現物を売却することを「裁定売り」といいます。また、例えば、先物を売って現物を買うという裁定取引のポジションを組み、その後、利益を確定するために先物を買い戻して現物を売るといった反対売買を行うことを「裁定解消」と呼び、その際に行われる現物の売りのことを「裁定解消売り」ともいいます。なお、裁定取引は、株式市場の現物と先物だけでなく、為替、金利、商品(コモディティ)など、さまざまな市場で行われています。
SMBC日興証券 初めてでもわかりやすい用語集より

アービトラージのを行う方法として一般的なのは、ビットコインの価格が安い取引所でビットコインを購入し、

ビットコインの価格が高い取引所で売るというものが一般的だと思います。

この場合、Bitcoinの手数料、送金時間を考えると、かなりの鞘が開いていないと、効率的な方法ではありません。

このソフトでは、Bitcoinを送金せずに裁定取引を行うものになっています。

よくある質問

Q ビットコインの送金の必要なしどうやってアービトラージをしているの?

A クロス取引という手法で取引を行っています。

1つの取引所に現金とビットコインを入金する。
その取引所が、他の取引所と比べて安かったら買い、高かったら売りを行います。
比較対象の取引所ではその逆を同時に行います。

その後、価格差が縮小したら反対売り買いを行います。
また、証拠金取引に対応している取引所なら、Fiatのみでの取引も可能です。
高い方で空売り、安い方でロング
こうすることで、鞘が取れることがわかると思います。

Q 1か月単位で見た時にどれくらいの利益が見込めるか

A  設定や相場によって変わるので、何とも言えません。

アービトラージは、ビットコインの価格の変動が大きければ大きいほど取引を行うチャンスが生まれます。
特に、急騰、急落時です。

ビットコインの価格が数10%上下した日などは、値動きが激しく取引回数が多く発生するので、運用額の2~8%/day ほど利益が発生することがあります。
逆に、穏やかな値動きのときは、まったく裁定機会が生まれず、0~1%/day未満の利益のときがあります。
利益は運用を始める時期に大きく依存します。

1か月で0~数10%とみるのが良いでしょう。

また鞘が拡大するタイミングで始めると、長期の含み損になる可能性もあります。

低スペックPCでも動かせるR2 Bitcoin Arbitragerの実際の運用環境と利益

2018.03.05

アービトラージをする際のオープンとクローズの問題点

アービトラージをする際に、

取引所AとBの価格差がX円になったらポジションをオープンする。

取引所AとBの価格差がオープンからY円縮小したらポジションをクローズする。

という、値をソフトに設定しますが、鞘とは常に変動するもので、

鞘が5000円以上になったらポジションをオープン

そこから2000円縮小したらポジションをクローズ

するというような設定をしていた場合、

鞘が3000円から1000円で推移していたら、いつまでたっても裁定取引をすることがでません。

オートチューニングによるオープンとクローズの闘値の設定

上記の問題を解決するのが、オートチューニング機能です。

この機能はソフトウェアが起動中に取得した
日付時刻、 Best Ask、Best Bid、Best組み合わせ時の予想収益+収益率%、Worst Ask、Worst Bid、Worst組み合わせ時の予想収益+収益率%

を元に、自動で裁定取引の闘値を設定できます。

Analytics Plugin System

このAnalyticsサービスは、過去のスプレッド統計データをリアルタイムで受け取り解析し、その結果にもとづき設定を書き換えます。

  • ユーザー作成のJavaScriptプラグインがデータ解析を行う
  • Analyticsサービスは裁定プロセスとは別のプロセスで動作するため、プラグインがクラッシュしたとしても本体には影響しない
  • 任意のnpmモジュール(統計処理用のsimple-statistics等)がプラグインから利用可能

デフォルトのサンプルプラグインには問題点があるのでそのまま使用すると、損失を出し続けることになります。

このソフトは、このチューニング機能がワークしないと安定して裁定取引を行うことができません。

デフォルトサンプルプラグインの問題点を解決するJavaScript追加プラグインを公開しました。

R2 Bitcoin Arbitragerの問題点を解決する統計解析プラグイン

2018.02.18

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