R2 Bitcoin Arbitragerの問題点を解決する統計解析プラグイン

R2 Bitcoin ArbitragerにはAnalytics Plugin Systemというものがあります。

Analytics Plugin Systemサービスは、ソフトウェアが起動中に取得した

日付時刻、 Best Ask、Best Bid、Best組み合わせ時の予想収益+収益率%、Worst Ask、Worst Bid、Worst組み合わせ時の予想収益+収益率%

のスプレッド統計データをリアルタイムで受け取り解析し、その結果にもとづき設定をリアルタイムで書き換えます。

スプレッド統計データはR2起動中のみに収集され、ローカルのデータベースに蓄積されます。もし過去30分にR2を起動していなかった場合、上記設定では過去データは存在しないため読み込まれず、リアルタイムで追加されるデータのみを利用します。

デフォルトのサンプルプラグイン

サンプルプラグインとして、plugins/SimpleSpreadStatHandler.jsをリポジトリに含めています。 このプラグインは、過去データから反転スプレッド割合(%)の平均値と標準偏差を求め、平均値 + 標準偏差をconfig.jsonminTargetProfitPercentに設定します。

このプラグインを有効化するには、config.jsonに以下の設定を追加します。(例はconfig_default.jsonを参照)

  "analytics": {
    "enabled": true,
    "plugin": "SimpleSpreadStatHandler.js",
    "initialHistory": { "minutes": 30 }
  },

R2を起動すると、過去30分のスプレッド統計データを読み込み、その後リアルタイムで追加されるデータを追加しながら、平均値、標準偏差を計算し、config.jsonに反映していきます。

R2にデフォルトで搭載されているAnalytics Plugin System(SimpleSpreadStatHandler.js)は、学習のためのサンプルコードになっているため、いくつかの実用上の問題点があります。

”minTargetProfitPercent”の算出値に下限がないこと

デフォルトの状態では、”minTargetProfitPercent”の設定値に下限がなく、市場の状況によっては期待値がマイナスとなる値(-0.10%等)が設定されてしまう場合があります。

マイナス収益

このような、予想収益がマイナスの状態で取引をすると、損失が発生します。

“exitNetProfitRatio”の設定値の変更ができないこと

デフォルトの状態では、”exitNetProfitRatio”の変更はサポートされておらず、設定値を自動で変更することができません。

この問題を解決するプラグインを公開しました。

Analytics Plugin System ++(統計解析プラグイン++)

これらの問題点を解決するのが、Analytics Plugin System ++です。

Analytics Plugin System ++では、”minTargetProfitPercent”の算出値に下限を設けることで安定性の強化を図ります。

一般的に取引効率の問題から”minTargetProfitPercent”の設定値を大きくするほど、”exitNetProfitRatio”の値を小さくするべきです。

Analytics Plugin System ++では、算出された”minTargetProfitPercent”に応じて自動的に最適な

“exitNetProfitRatio”を分析/計算します。

また、こちらの設定は下限値/上限値を設けることが可能であり、極端な設定になることを防ぐことが可能です。

留意事項

本プラグインに係るプログラム/ファイルの二次配布、ソースコードの公開等を禁止しております。

購入はこちらから↓

Analytics Plugin System ++
PayPal支払い対応

7 件のコメント

  • 以前からR2 Bitcoin Arbitragerを利用していて、ある程度の利益を上げていましたが、オートチュニーングのプラグインを自分で作れなかったため、手動で1日に何回も鞘の設定を変えていました。

    それから何度か自分で作ろうとしたものの、やはり素人が数日勉強してどうにかできるものではなく、難儀しておりました。
    このプラグインが買えたおかげで、資金効率が上がり、1日に何度も設定を変えるという手間も省けた為とても助かりました。

  • 既存のSimpleSpreadStatHandler.jsに上書きするという形だったので、導入が楽でした。
    参照する時間は、R2のconfig.jsonのinitialHistoryを変えるだけなので、自分でも簡単なチューニングができるようになりました。

  • 私も同じような発想で自作プラグインを完成させましたが利益が殆ど出ていない状況です。
    この追加プラグインを用いて利益を出せている方いますか?

    • 国内取引所だけで取引する状態で、この追加プラグインだけ利用しても、あまり優位性があるとは言えません。
      私は、国内VS国外の取引所の裁定取引をメインで行っています。
      どのような取引所を使っているのかわかりませんが、あくまでこれは、デフォルトの問題点を解決するプラグインなので、これだけを使い大きな利益を出すのは難しいのではないでしょうか。

      利用している取引所の見直しと

      https://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_criterion#Application_to_the_stock_market
      などを利用し改善してみてはいかがでしょうか。

      Twitterでこのプラグインと、取引所追加プラグインなどを利用して利益が出ているユーザー

      @huroji1
      @nekono_misoshir

      • 返信ありがとうございます。
        分かりました。
        現在は金銭的に厳しいので、余裕が出た時にこのプラグイン+取引所追加プラグインに頼ってみようかと思います。

        これからもよろしくお願いします&これからも頑張ってください応援してます。

    • たじまんさんがどの程度PCを使いこなせるかによって、簡単かどうかの定義が難しいですが、
      一定の読解力があれば、Analytics Plugin System ++の中にあるREADMEを読み進めて設定を行えるかと存じます。

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